V-Lab
美元兑新西兰元零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
7.47%
decreased by 0.03%
1周
7.50%
increased by 0.00%
1个月
7.60%
increased by 0.10%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:44
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 76个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约76天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7393 | 6.75*** |
| αARCH | 0.0292 | 5.43*** |
| βGARCH | 0.9616 | 142.95*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0016 | -2.16** |
| γ2 | 0.0020 | 2.11** |
0.991
持续性76天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7393 | 6.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0292 | 5.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9616 | 142.95*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0016 | -2.16** |
| γ2 | 0.0020 | 2.11** |
持续性:
0.991
半衰期:
76天