V-Lab
美元兑新西兰元指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
7.62%
increased by 0.09%
1周
7.69%
increased by 0.16%
1个月
7.98%
increased by 0.45%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:41
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 110个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加92%
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约110天反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加92%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0001 | 0.07 |
| αARCH | 0.0662 | 6.36*** |
| βGARCH | 0.9937 | 488.55*** |
| γ杠杆 | 0.0208 | 2.56** |
0.994
持续性110天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0001 | 0.07 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0662 | 6.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9937 | 488.55*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0208 | 2.56** |
持续性:
0.994
半衰期:
110天