V-Lab
美元兑新西兰元非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
7.95%
increased by 0.30%
1周
7.97%
increased by 0.32%
1个月
8.06%
increased by 0.41%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:42
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 88个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 正收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约88天非对称性: 正收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0018 | 2.25** |
| αARCH | 0.0280 | 6.55*** |
| βGARCH | 0.9642 | 184.10*** |
| γ杠杆 | -0.1757 | -2.80*** |
0.992
持续性88天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0018 | 2.25** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0280 | 6.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9642 | 184.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1757 | -2.80*** |
持续性:
0.992
半衰期:
88天