V-Lab
美元兑新西兰元GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
7.56%
unchanged at 0.00%
1周
7.58%
increased by 0.02%
1个月
7.66%
increased by 0.10%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:41
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 99个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加144%
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约99天反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加144%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0022 | 3.17*** |
| αARCH | 0.0340 | 4.49*** |
| βGARCH | 0.9691 | 199.07*** |
| γ杠杆 | -0.0201 | -2.25** |
0.993
持续性99天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0022 | 3.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0340 | 4.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9691 | 199.07*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0201 | -2.25** |
持续性:
0.993
半衰期:
99天