V-Lab
标准普尔GSCI白银指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
36.06%
decreased by 0.52%
1周
36.05%
decreased by 0.53%
1个月
36.02%
decreased by 0.56%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 134个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约134天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8389 | 6.08*** |
| αARCH | 0.0410 | 6.96*** |
| βGARCH | 0.9538 | 157.53*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0004 | -1.78* |
0.995
持续性134天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8389 | 6.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0410 | 6.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9538 | 157.53*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0004 | -1.78* |
持续性:
0.995
半衰期:
134天
大宗商品的其他零斜率曲线-GARCH模型分析