V-Lab
标准普尔GSCI白银指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
40.60%
decreased by 0.84%
1周
40.61%
decreased by 0.83%
1个月
40.61%
decreased by 0.83%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:55
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 129个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约129天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9017 | 6.10*** |
| αARCH | 0.0408 | 6.84*** |
| βGARCH | 0.9538 | 156.55*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0005 | 0.57 |
0.995
持续性129天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9017 | 6.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0408 | 6.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9538 | 156.55*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0005 | 0.57 |
持续性:
0.995
半衰期:
129天
大宗商品的其他曲线-GARCH模型分析