V-Lab
标准普尔GSCI指数白金零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
39.77%
decreased by 1.03%
1周
39.67%
decreased by 1.13%
1个月
39.27%
decreased by 1.53%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:56
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 100个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约100天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9874 | 5.29*** |
| αARCH | 0.0467 | 7.81*** |
| βGARCH | 0.9464 | 148.82*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0035 | 1.90* |
| γ2 | -0.0051 | -2.20** |
0.993
持续性100天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9874 | 5.29*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0467 | 7.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9464 | 148.82*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0035 | 1.90* |
| γ2 | -0.0051 | -2.20** |
持续性:
0.993
半衰期:
100天
大宗商品的其他零斜率曲线-GARCH模型分析