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标准普尔GSCI指数白金MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

42.57%

decreased by 4.38%

1周

41.18%

decreased by 5.77%

1个月

40.14%

decreased by 6.81%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:56

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 标准普尔GSCI指数白金 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.1014
4.88***
βGARCH0.6493
10.57***
γ杠杆-0.0143
-0.64
λ₁τ截距0.0102
2.87***
λ₂预测调整0.0543
5.84***
λ₃τ持续性0.9421
95.74***

0.744

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1014
4.88***
β

GARCH

波动率持续性

0.6493
10.57***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0143
-0.64
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0102
2.87***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0543
5.84***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9421
95.74***

持续性:

0.744

半衰期:

2天