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标准普尔GSCI指数白金GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
40.11%
decreased by 1.03%
1周
40.04%
decreased by 1.10%
1个月
39.79%
decreased by 1.35%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 218个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约218天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0101 | 3.50*** |
| αARCH | 0.0575 | 5.22*** |
| βGARCH | 0.9490 | 161.70*** |
| γ杠杆 | -0.0194 | -1.28 |
0.997
持续性218天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0101 | 3.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0575 | 5.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9490 | 161.70*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0194 | -1.28 |
持续性:
0.997
半衰期:
218天
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