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标准普尔GSCI现货指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月7日 星期三的波动率预测

1天

18.35%

decreased by 0.56%

1周

18.42%

decreased by 0.49%

1个月

18.85%

decreased by 0.06%

更新于2026年10月6日星期二 UTC 23:03

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时间范围:

从

24-10-06

至

26-10-06

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

标准普尔GSCI现货指数 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年10月2日

模型洞察

波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0586
5.52***
βGARCH0.9057
87.03***
γ杠杆0.0198
1.63
λ₁τ截距0.0067
1.17
λ₂预测调整0.0631
2.39**
λ₃τ持续性0.9340
32.88***

0.974

持续性

27天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0586
5.52***
β

GARCH

波动率持续性

0.9057
87.03***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0198
1.63
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0067
1.17
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0631
2.39**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9340
32.88***

持续性:

0.974

半衰期:

27天