V-Lab
Sarajevo Stock Exchange Index 30零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
6.61%
decreased by 0.45%
1周
6.32%
decreased by 0.74%
1个月
5.76%
decreased by 1.30%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:49
参数估计
2010年2月15日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4615 | 11.56*** |
| αARCH | 0.0669 | 4.03*** |
| βGARCH | 0.7903 | 13.01*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0656 | 6.01*** |
| γ2 | -0.0938 | -5.46*** |
| γ3 | 0.0369 | 3.47*** |
0.857
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4615 | 11.56*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0669 | 4.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7903 | 13.01*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0656 | 6.01*** |
| γ2 | -0.0938 | -5.46*** |
| γ3 | 0.0369 | 3.47*** |
持续性:
0.857
半衰期:
4天
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