Sarajevo Stock Exchange Index 30零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月9日 星期五的波动率预测
1天
5.69%
decreased by 0.23%
1周
5.62%
decreased by 0.30%
1个月
5.49%
decreased by 0.43%
更新于2026年10月10日星期六 UTC 02:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2010年2月15日 至 2026年10月8日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4421 | 11.59*** |
| αARCH | 0.0586 | 3.83*** |
| βGARCH | 0.8227 | 13.71*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0637 | 5.82*** |
| γ2 | -0.0908 | -5.23*** |
| γ3 | 0.0352 | 3.24*** |
0.881
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4421 | 11.59*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0586 | 3.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8227 | 13.71*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0637 | 5.82*** |
| γ2 | -0.0908 | -5.23*** |
| γ3 | 0.0352 | 3.24*** |
持续性:
0.881
半衰期:
5天
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