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Sarajevo Stock Exchange Index 30GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
37.63%
increased by 1.18%
1周
38.16%
increased by 1.71%
1个月
40.12%
increased by 3.67%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:50
参数估计
2010年2月15日 至 2026年9月10日扩展优化
模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.00 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.00 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 20.2535 | 1.23 |
| αARCH | 0.0446 | 19.98*** |
| βGARCH | 0.9946 | 228.64*** |
| ν自由度 | 2.0039 | 3,809.61*** |
0.995
持续性127天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 20.2535 | 1.23 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0446 | 19.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9946 | 228.64*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0039 | 3,809.61*** |
持续性:
0.995
半衰期:
127天
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