Sarajevo Stock Exchange Index 30MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月9日星期五的波动率预测

1天

5.68%

decreased by 0.18%

1周

5.72%

decreased by 0.14%

1个月

5.82%

decreased by 0.04%

更新于2026年10月10日星期六 UTC 02:32

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时间范围:

从

24-10-08

至

26-10-08

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2010年2月15日至 2026年10月8日

已强制平稳性

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天

参数	值	t统计量
m窗口	66
αARCH	0.0472	1.98**
βGARCH	0.7289	6.79***
γ杠杆	0.0272	0.89
λ₁τ截距	0.0639	0.58
λ₂预测调整	0.3019	0.55
λ₃τ持续性	0.1880	0.13

0.790

持续性

3天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	66
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0472	1.98**
β GARCH 波动率持续性	0.7289	6.79***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0272	0.89
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0639	0.58
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.3019	0.55
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.1880	0.13

持续性:

0.790

半衰期:

3天

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时间范围:

新息冲击曲线

波动率预测

参数估计

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