跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

Sarajevo Stock Exchange Index 30MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

6.34%

decreased by 0.51%

1周

6.04%

decreased by 0.81%

1个月

5.71%

decreased by 1.14%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:51

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Sarajevo Stock Exchange Index 30 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2010年2月15日 至 2026年9月10日
已强制平稳性

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.0527
2.05**
βGARCH0.7067
6.44***
γ杠杆0.0256
0.80
λ₁τ截距0.0592
0.56
λ₂预测调整0.2887
0.52
λ₃τ持续性0.2355
0.17

0.772

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0527
2.05**
β

GARCH

波动率持续性

0.7067
6.44***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0256
0.80
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0592
0.56
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.2887
0.52
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.2355
0.17

持续性:

0.772

半衰期:

3天