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Sarajevo Stock Exchange Index 30GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
6.52%
decreased by 0.27%
1周
6.42%
decreased by 0.37%
1个月
6.17%
decreased by 0.62%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:48
参数估计
2010年2月15日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0112 | 2.26** |
| αARCH | 0.0517 | 2.58*** |
| βGARCH | 0.8574 | 17.79*** |
| γ杠杆 | 0.0158 | 0.36 |
0.917
持续性8天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0112 | 2.26** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0517 | 2.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8574 | 17.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0158 | 0.36 |
持续性:
0.917
半衰期:
8天
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