Sarajevo Stock Exchange Index 30GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月9日 星期五的波动率预测
1天
6.00%
decreased by 0.19%
1周
5.97%
decreased by 0.22%
1个月
5.91%
decreased by 0.28%
更新于2026年10月10日星期六 UTC 02:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2010年2月15日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0101 | 2.12** |
| αARCH | 0.0479 | 2.60*** |
| βGARCH | 0.8709 | 18.72*** |
| γ杠杆 | 0.0133 | 0.33 |
0.925
持续性9天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0101 | 2.12** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0479 | 2.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8709 | 18.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0133 | 0.33 |
持续性:
0.925
半衰期:
9天
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