Palisade Metals Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
110.51%
decreased by 73.66%
1周
127.07%
decreased by 57.10%
1个月
178.27%
decreased by 5.90%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 17:58
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年9月23日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 696个交易日（约2.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约696天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1580 | 0.13 |
| αARCH | 0.6974 | 6.67*** |
| βGARCH | 0.3016 | 10.55*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 198.3270 | 0.78 |
| γ2 | -408.6766 | -1.52 |
| γ3 | 424.2726 | 14.75*** |
| γ4 | -326.9171 | -10.30*** |
| γ5 | 133.6607 | 4.80*** |
| γ6 | -28.5305 | -1.84* |
| γ7 | 10.0852 | 1.33 |
| γ8 | -1.8618 | -0.25 |
| γ9 | -2.7250 | -0.33 |
| γ10 | 4.0940 | 0.68 |
0.999
持续性696天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1580 | 0.13 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6974 | 6.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3016 | 10.55*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 198.3270 | 0.78 |
| γ2 | -408.6766 | -1.52 |
| γ3 | 424.2726 | 14.75*** |
| γ4 | -326.9171 | -10.30*** |
| γ5 | 133.6607 | 4.80*** |
| γ6 | -28.5305 | -1.84* |
| γ7 | 10.0852 | 1.33 |
| γ8 | -1.8618 | -0.25 |
| γ9 | -2.7250 | -0.33 |
| γ10 | 4.0940 | 0.68 |
持续性:
0.999
半衰期:
696天
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