Palisade Metals Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
125.36%
decreased by 63.32%
1周
150.60%
decreased by 38.08%
1个月
224.82%
increased by 36.14%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 17:58
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年9月23日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 693147个交易日（约2750.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约693147天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0713 | |
| αARCH | 0.6564 | |
| βGARCH | 0.3436 |
样条系数
K=9
| γ1 | 35.8397 | |
| γ2 | -172.8212 | |
| γ3 | 368.4083 | |
| γ4 | -471.5972 | |
| γ5 | 422.6238 | |
| γ6 | -263.1360 | |
| γ7 | 92.6065 | |
| γ8 | -19.2769 | |
| γ9 | 14.0111 |
1.000
持续性693147天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0713 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6564 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3436 |
样条系数
K=9
| γ1 | 35.8397 | |
| γ2 | -172.8212 | |
| γ3 | 368.4083 | |
| γ4 | -471.5972 | |
| γ5 | 422.6238 | |
| γ6 | -263.1360 | |
| γ7 | 92.6065 | |
| γ8 | -19.2769 | |
| γ9 | 14.0111 |
持续性:
1.000
半衰期:
693147天
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