Palisade Metals Ltd非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
117.69%
decreased by 6.88%
1周
118.84%
decreased by 5.73%
1个月
123.34%
decreased by 1.23%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 17:58
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年9月23日 至 2026年10月20日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 726个交易日（约2.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约726天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5965 | 2.50** |
| αARCH | 0.1486 | 3.21*** |
| βGARCH | 0.8509 | 31.70*** |
| γ杠杆 | -0.0009 | -0.01 |
0.999
持续性726天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5965 | 2.50** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1486 | 3.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8509 | 31.70*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0009 | -0.01 |
持续性:
0.999
半衰期:
726天
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