Palisade Metals Ltd广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
107.53%
decreased by 5.69%
1周
108.35%
decreased by 4.87%
1个月
110.77%
decreased by 2.45%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 17:58
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年9月23日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.4584 | 1.23 |
| αARCH | 0.1007 | 2.95*** |
| βGARCH | 0.8537 | 16.83*** |
0.954
持续性15天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.4584 | 1.23 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1007 | 2.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8537 | 16.83*** |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
国际股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析