V-Lab
Leonardo SpA零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
34.96%
increased by 1.04%
1周
35.10%
increased by 1.18%
1个月
35.48%
increased by 1.56%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:54
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8836 | 8.05*** |
| αARCH | 0.0762 | 7.75*** |
| βGARCH | 0.8748 | 47.45*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0066 | -0.58 |
| γ2 | -0.0193 | -1.11 |
| γ3 | 0.0648 | 4.63*** |
| γ4 | -0.0551 | -3.03*** |
| γ5 | 0.0109 | 0.48 |
| γ6 | 0.0097 | 0.54 |
0.951
持续性14天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8836 | 8.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0762 | 7.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8748 | 47.45*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0066 | -0.58 |
| γ2 | -0.0193 | -1.11 |
| γ3 | 0.0648 | 4.63*** |
| γ4 | -0.0551 | -3.03*** |
| γ5 | 0.0109 | 0.48 |
| γ6 | 0.0097 | 0.54 |
持续性:
0.951
半衰期:
14天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析