V-Lab
Leonardo SpA指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
38.41%
increased by 0.29%
1周
38.70%
increased by 0.58%
1个月
39.70%
increased by 1.58%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:54
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加76%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大76%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0539 | 5.49*** |
| αARCH | 0.1462 | 7.54*** |
| βGARCH | 0.9738 | 143.15*** |
| γ杠杆 | -0.0402 | -2.45** |
0.974
持续性26天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0539 | 5.49*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1462 | 7.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9738 | 143.15*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0402 | -2.45** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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