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Leonardo SpAGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

35.88%

increased by 0.09%

1周

36.08%

increased by 0.29%

1个月

36.78%

increased by 0.99%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:54

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Leonardo SpA GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 39个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约39天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为39天
参数值t统计量
ω常数项0.1200
4.28***
αARCH0.0396
2.96***
βGARCH0.9198
73.14***
γ杠杆0.0454
1.21

0.982

持续性

39天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1200
4.28***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0396
2.96***
β

GARCH

波动率持续性

0.9198
73.14***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0454
1.21

持续性:

0.982

半衰期:

39天