V-Lab
Leonardo SpA曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
38.73%
increased by 0.94%
1周
39.34%
increased by 1.55%
1个月
41.09%
increased by 3.30%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:54
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 13个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8839 | 8.10*** |
| αARCH | 0.0761 | 7.64*** |
| βGARCH | 0.8738 | 46.69*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0057 | -0.51 |
| γ2 | -0.0206 | -1.19 |
| γ3 | 0.0651 | 4.60*** |
| γ4 | -0.0532 | -2.78*** |
| γ5 | 0.0036 | 0.14 |
| γ6 | 0.0349 | 1.17 |
0.950
持续性13天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8839 | 8.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0761 | 7.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8738 | 46.69*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0057 | -0.51 |
| γ2 | -0.0206 | -1.19 |
| γ3 | 0.0651 | 4.60*** |
| γ4 | -0.0532 | -2.78*** |
| γ5 | 0.0036 | 0.14 |
| γ6 | 0.0349 | 1.17 |
持续性:
0.950
半衰期:
13天
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