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美国通用磨坊公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

28.79%

decreased by 0.43%

1周

28.65%

decreased by 0.57%

1个月

28.14%

decreased by 1.08%

更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:29

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 美国通用磨坊公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 68个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约68天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为68天
参数值t统计量
ω常数项0.0175
3.98***
αARCH0.0275
3.68***
βGARCH0.9542
154.70***
γ杠杆0.0164
1.27

0.990

持续性

68天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0175
3.98***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0275
3.68***
β

GARCH

波动率持续性

0.9542
154.70***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0164
1.27

持续性:

0.990

半衰期:

68天