V-Lab
美国通用磨坊公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
29.16%
decreased by 0.27%
1周
29.01%
decreased by 0.42%
1个月
28.48%
decreased by 0.95%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:29
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加93%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大93%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0121 | 2.86*** |
| αARCH | 0.0930 | 6.19*** |
| βGARCH | 0.9858 | 287.82*** |
| γ杠杆 | -0.0294 | -2.91*** |
0.986
持续性48天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0121 | 2.86*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0930 | 6.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9858 | 287.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0294 | -2.91*** |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
股票的其他指数GARCH模型分析