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美国通用磨坊公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
28.96%
decreased by 0.50%
1周
29.55%
increased by 0.09%
1个月
30.91%
increased by 1.45%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:33
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2306 | 10.21*** |
| αARCH | 0.0702 | 6.41*** |
| βGARCH | 0.8447 | 38.92*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0143 | -0.74 |
| γ2 | 0.0441 | 1.38 |
| γ3 | -0.0691 | -2.35** |
| γ4 | 0.0754 | 2.53** |
| γ5 | -0.0605 | -2.31** |
| γ6 | 0.0659 | 2.82*** |
| γ7 | -0.0912 | -3.66*** |
| γ8 | 0.1211 | 3.11*** |
0.915
持续性8天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2306 | 10.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0702 | 6.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8447 | 38.92*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0143 | -0.74 |
| γ2 | 0.0441 | 1.38 |
| γ3 | -0.0691 | -2.35** |
| γ4 | 0.0754 | 2.53** |
| γ5 | -0.0605 | -2.31** |
| γ6 | 0.0659 | 2.82*** |
| γ7 | -0.0912 | -3.66*** |
| γ8 | 0.1211 | 3.11*** |
持续性:
0.915
半衰期:
8天
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