V-Lab
美国通用磨坊公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
25.53%
decreased by 0.62%
1周
25.49%
decreased by 0.66%
1个月
25.38%
decreased by 0.77%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:33
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2542 | 10.90*** |
| αARCH | 0.0639 | 6.45*** |
| βGARCH | 0.8865 | 54.50*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0024 | 0.53 |
| γ2 | -0.0039 | -0.52 |
| γ3 | 0.0090 | 1.64 |
| γ4 | -0.0126 | -3.80*** |
0.950
持续性14天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2542 | 10.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0639 | 6.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8865 | 54.50*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0024 | 0.53 |
| γ2 | -0.0039 | -0.52 |
| γ3 | 0.0090 | 1.64 |
| γ4 | -0.0126 | -3.80*** |
持续性:
0.950
半衰期:
14天
股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析