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美国通用磨坊公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
28.42%
decreased by 0.46%
1周
28.28%
decreased by 0.60%
1个月
27.76%
decreased by 1.12%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:29
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 66个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约66天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为66天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0178 | 4.03*** |
| αARCH | 0.0362 | 6.63*** |
| βGARCH | 0.9534 | 150.16*** |
0.990
持续性66天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0178 | 4.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0362 | 6.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9534 | 150.16*** |
持续性:
0.990
半衰期:
66天
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