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美国通用磨坊公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

27.07%

decreased by 0.08%

1周

28.31%

increased by 1.16%

1个月

29.30%

increased by 2.15%

更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:32

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 美国通用磨坊公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月18日
已强制平稳性

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.0783
4.40***
βGARCH0.6615
12.99***
γ杠杆0.0355
1.51
λ₁τ截距0.0343
1.75*
λ₂预测调整0.0780
2.01**
λ₃τ持续性0.9010
18.24***

0.758

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0783
4.40***
β

GARCH

波动率持续性

0.6615
12.99***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0355
1.51
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0343
1.75*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0780
2.01**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9010
18.24***

持续性:

0.758

半衰期:

2天