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美国通用磨坊公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
27.90%
decreased by 1.41%
1周
27.65%
decreased by 1.66%
1个月
26.75%
decreased by 2.56%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:29
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 31个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约31天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为31天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0394 | 2.26** |
| αARCH | 0.1470 | 9.77*** |
| βGARCH | 0.8310 | 73.66*** |
0.978
持续性31天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0394 | 2.26** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1470 | 9.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8310 | 73.66*** |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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