V-Lab
RB Capital Renda I FI Imobiliario零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
43.83%
increased by 20.09%
1周
40.61%
increased by 16.87%
1个月
33.55%
increased by 9.81%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年8月24日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8307 | 8.55*** |
| αARCH | 0.1617 | 6.40*** |
| βGARCH | 0.7149 | 17.93*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0095 | 1.33 |
| γ2 | -0.0165 | -1.83* |
0.877
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8307 | 8.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1617 | 6.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7149 | 17.93*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0095 | 1.33 |
| γ2 | -0.0165 | -1.83* |
持续性:
0.877
半衰期:
5天
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