V-Lab
RB Capital Renda I FI Imobiliario指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
35.87%
increased by 12.47%
1周
33.25%
increased by 9.85%
1个月
28.30%
increased by 4.90%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年8月24日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0765 | 5.52*** |
| αARCH | 0.2801 | 7.58*** |
| βGARCH | 0.8997 | 38.43*** |
| γ杠杆 | -0.0120 | -0.30 |
0.900
持续性7天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0765 | 5.52*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2801 | 7.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8997 | 38.43*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0120 | -0.30 |
持续性:
0.900
半衰期:
7天
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