V-Lab
RB Capital Renda I FI Imobiliario曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
44.23%
increased by 19.50%
1周
41.29%
increased by 16.56%
1个月
34.86%
increased by 10.13%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年8月24日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7811 | 8.89*** |
| αARCH | 0.1602 | 6.33*** |
| βGARCH | 0.7179 | 18.00*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0016 | 0.41 |
0.878
持续性5天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7811 | 8.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1602 | 6.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7179 | 18.00*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0016 | 0.41 |
持续性:
0.878
半衰期:
5天
RB Capital Renda I FI Imobiliario其他分析
房地产的其他曲线-GARCH模型分析