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RB Capital Renda I FI Imobiliario乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
41.57%
increased by 20.68%
1周
36.76%
increased by 15.87%
1个月
28.43%
increased by 7.54%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年8月24日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3553 | 2.25** |
| αARCH | 0.2504 | 2.60*** |
| βGARCH | 0.5669 | 10.35*** |
0.817
持续性3天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3553 | 2.25** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2504 | 2.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5669 | 10.35*** |
持续性:
0.817
半衰期:
3天
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