RB Capital Renda I FI ImobiliarioMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日星期四的波动率预测

1天

40.13%

increased by 18.21%

1周

36.04%

increased by 14.12%

1个月

29.32%

increased by 7.40%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。

时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2012年8月24日至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天

参数	值	t统计量
m窗口	21
αARCH	0.1336	4.78***
βGARCH	0.6647	11.47***
γ杠杆	0.0396	0.88
λ₁τ截距	0.0141	1.21
λ₂预测调整	0.0197	1.57
λ₃τ持续性	0.9723	56.40***

0.818

持续性

3天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	21
α ARCH 对平方冲击的反应	0.1336	4.78***
β GARCH 波动率持续性	0.6647	11.47***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0396	0.88
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0141	1.21
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.0197	1.57
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.9723	56.40***

持续性:

0.818

半衰期:

3天

V-Lab

RB Capital Renda I FI ImobiliarioMF2-GARCH（波动性分析模型）

时间范围:

新息冲击曲线

波动率预测

参数估计

RB Capital Renda I FI Imobiliario其他分析