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富时大马吉隆坡综合指数 - 吉隆坡综合指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月23日 星期三的波动率预测

1天

11.69%

increased by 0.26%

1周

11.84%

increased by 0.41%

1个月

12.44%

increased by 1.01%

更新于2026年9月22日星期二 UTC 10:03

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

富时大马吉隆坡综合指数 - 吉隆坡综合指数 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月18日

模型洞察

在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 291个交易日（约1.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大90%

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约291天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大90%
参数值t统计量
ω常数项0.0086
5.50***
αARCH0.0735
6.70***
βGARCH0.8910
108.68***
γ杠杆0.0663
2.81***

0.998

持续性

291天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0086
5.50***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0735
6.70***
β

GARCH

波动率持续性

0.8910
108.68***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0663
2.81***

持续性:

0.998

半衰期:

291天