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富时大马吉隆坡综合指数 - 吉隆坡综合指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月23日 星期三的波动率预测
1天
11.25%
increased by 0.86%
1周
11.33%
increased by 0.94%
1个月
11.57%
increased by 1.18%
更新于2026年9月22日星期二 UTC 10:03
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 20个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4842 | 4.65*** |
| αARCH | 0.1239 | 9.68*** |
| βGARCH | 0.8421 | 62.61*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0256 | 0.62 |
| γ2 | 0.0367 | 0.60 |
| γ3 | -0.1965 | -3.92*** |
| γ4 | 0.2397 | 4.46*** |
| γ5 | -0.1454 | -2.62*** |
| γ6 | 0.0286 | 0.54 |
| γ7 | 0.0854 | 1.89* |
| γ8 | -0.1528 | -3.14*** |
| γ9 | 0.1303 | 1.92* |
0.966
持续性20天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4842 | 4.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1239 | 9.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8421 | 62.61*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0256 | 0.62 |
| γ2 | 0.0367 | 0.60 |
| γ3 | -0.1965 | -3.92*** |
| γ4 | 0.2397 | 4.46*** |
| γ5 | -0.1454 | -2.62*** |
| γ6 | 0.0286 | 0.54 |
| γ7 | 0.0854 | 1.89* |
| γ8 | -0.1528 | -3.14*** |
| γ9 | 0.1303 | 1.92* |
持续性:
0.966
半衰期:
20天
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