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富时大马吉隆坡综合指数 - 吉隆坡综合指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月23日 星期三的波动率预测
1天
10.44%
increased by 0.10%
1周
10.45%
increased by 0.11%
1个月
10.53%
increased by 0.19%
更新于2026年9月22日星期二 UTC 10:03
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加198%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大198%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0707 | 5.40*** |
| βGARCH | 0.7143 | 31.26*** |
| γ杠杆 | 0.1399 | 5.91*** |
| λ₁τ截距 | 0.0025 | 2.29** |
| λ₂预测调整 | 0.0444 | 5.22*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9531 | 105.60*** |
0.855
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0707 | 5.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7143 | 31.26*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1399 | 5.91*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0025 | 2.29** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0444 | 5.22*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9531 | 105.60*** |
持续性:
0.855
半衰期:
4天
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