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iShares安硕MSCI韩国ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
42.63%
increased by 0.46%
1周
41.98%
decreased by 0.19%
1个月
39.83%
decreased by 2.34%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:25
参数估计
2000年5月12日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 21个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3398 | 5.39*** |
| αARCH | 0.0827 | 8.25*** |
| βGARCH | 0.8840 | 71.84*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0466 | 4.21*** |
| γ2 | -0.0668 | -4.00*** |
| γ3 | 0.0465 | 3.59*** |
| γ4 | -0.0384 | -4.58*** |
0.967
持续性21天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3398 | 5.39*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0827 | 8.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8840 | 71.84*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0466 | 4.21*** |
| γ2 | -0.0668 | -4.00*** |
| γ3 | 0.0465 | 3.59*** |
| γ4 | -0.0384 | -4.58*** |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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