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iShares安硕MSCI韩国ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
42.88%
decreased by 2.18%
1周
42.67%
decreased by 2.39%
1个月
41.87%
decreased by 3.19%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:23
参数估计
2000年5月12日 至 2026年9月11日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = 0.41），使得负收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的正收益。该差距在小冲击时最大，在大冲击时收窄。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0437 | 3.34*** |
| αARCH | 0.0922 | 12.93*** |
| βGARCH | 0.8946 | 139.56*** |
| γ杠杆 | 0.4095 | 3.88*** |
0.987
持续性52天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0437 | 3.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0922 | 12.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8946 | 139.56*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.4095 | 3.88*** |
持续性:
0.987
半衰期:
52天
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