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iShares安硕MSCI韩国ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
39.63%
decreased by 3.02%
1周
39.49%
decreased by 3.16%
1个月
38.97%
decreased by 3.68%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:23
参数估计
2000年5月17日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加57%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大57%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0559 | 5.61*** |
| αARCH | 0.1231 | 7.00*** |
| βGARCH | 0.8294 | 69.45*** |
| γ杠杆 | 0.0699 | 2.40** |
0.987
持续性55天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0559 | 5.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1231 | 7.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8294 | 69.45*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0699 | 2.40** |
持续性:
0.987
半衰期:
55天
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