V-Lab
iShares安硕MSCI韩国ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
39.82%
decreased by 3.49%
1周
38.84%
decreased by 4.47%
1个月
35.55%
decreased by 7.76%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:23
参数估计
2000年5月17日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加44%。 波动率幂次 δ = 1.35 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大44%δ = 1.35 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0387 | 5.26*** |
| αARCH | 0.1612 | 12.28*** |
| βGARCH | 0.8368 | 65.87*** |
| γ杠杆 | 0.1330 | 3.68*** |
| δ幂 | 1.3512 | 7.23*** |
0.972
持续性24天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0387 | 5.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1612 | 12.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8368 | 65.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1330 | 3.68*** |
δ 幂 变换幂次 | 1.3512 | 7.23*** |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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