V-Lab
iShares安硕MSCI韩国ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
50.79%
increased by 0.64%
1周
50.81%
increased by 0.66%
1个月
50.89%
increased by 0.74%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:26
参数估计
2000年5月12日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 389个交易日（约1.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.34，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约389天v = 9.34 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 12.4606 | 1.60 |
| αARCH | 0.0725 | 11.79*** |
| βGARCH | 0.9982 | 859.80*** |
| ν自由度 | 9.3438 | 1.53 |
0.998
持续性389天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 12.4606 | 1.60 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0725 | 11.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9982 | 859.80*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.3438 | 1.53 |
持续性:
0.998
半衰期:
389天
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