V-Lab
iShares安硕MSCI韩国ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
52.23%
increased by 0.35%
1周
53.02%
increased by 1.14%
1个月
55.34%
increased by 3.46%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:25
参数估计
2000年5月12日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8594 | 5.74*** |
| αARCH | 0.0819 | 7.62*** |
| βGARCH | 0.8732 | 59.71*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0369 | -0.85 |
| γ2 | 0.1399 | 2.06** |
| γ3 | -0.2106 | -4.68*** |
| γ4 | 0.1788 | 4.89*** |
| γ5 | -0.0679 | -1.83* |
| γ6 | -0.0335 | -0.82 |
| γ7 | 0.1673 | 2.52** |
0.955
持续性15天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8594 | 5.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0819 | 7.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8732 | 59.71*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0369 | -0.85 |
| γ2 | 0.1399 | 2.06** |
| γ3 | -0.2106 | -4.68*** |
| γ4 | 0.1788 | 4.89*** |
| γ5 | -0.0679 | -1.83* |
| γ6 | -0.0335 | -0.82 |
| γ7 | 0.1673 | 2.52** |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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