V-Lab
iShares安硕MSCI韩国ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
52.83%
decreased by 1.02%
1周
53.78%
decreased by 0.07%
1个月
56.23%
increased by 2.38%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:27
参数估计
2000年5月12日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加352%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大352%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 51 | |
| αARCH | 0.0296 | 2.66*** |
| βGARCH | 0.8478 | 54.66*** |
| γ杠杆 | 0.1042 | 6.60*** |
| λ₁τ截距 | 0.0129 | 1.27 |
| λ₂预测调整 | 0.0455 | 2.47** |
| λ₃τ持续性 | 0.9511 | 46.48*** |
0.929
持续性9天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 51 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0296 | 2.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8478 | 54.66*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1042 | 6.60*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0129 | 1.27 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0455 | 2.47** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9511 | 46.48*** |
持续性:
0.929
半衰期:
9天
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