V-Lab
iShares安硕MSCI韩国ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
41.28%
decreased by 3.25%
1周
41.21%
decreased by 3.32%
1个月
40.97%
decreased by 3.56%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:23
参数估计
2000年5月17日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 69个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约69天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为69天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0570 | 2.09** |
| αARCH | 0.1716 | 9.90*** |
| βGARCH | 0.8184 | 58.81*** |
0.990
持续性69天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0570 | 2.09** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1716 | 9.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8184 | 58.81*** |
持续性:
0.990
半衰期:
69天
ETFs的其他乘法误差模型分析