V-Lab
iShares安硕MSCI韩国ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
46.19%
decreased by 0.21%
1周
45.93%
decreased by 0.47%
1个月
44.97%
decreased by 1.43%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:23
参数估计
2000年5月12日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 70个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大82%
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约70天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大82%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0152 | 2.46** |
| αARCH | 0.1456 | 8.86*** |
| βGARCH | 0.9902 | 379.68*** |
| γ杠杆 | -0.0424 | -2.75*** |
0.990
持续性70天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0152 | 2.46** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1456 | 8.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9902 | 379.68*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0424 | -2.75*** |
持续性:
0.990
半衰期:
70天
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