V-Lab
Everflow Resources LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月30日 星期三的波动率预测
1天
320.35%
decreased by 16.17%
1周
370.92%
increased by 34.40%
1个月
736.04%
increased by 399.52%
更新于2026年9月30日星期三 UTC 18:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年7月31日 至 2026年9月23日模型洞察
波动率冲击以 66个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约66天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为66天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 101 | |
| αARCH | 0.0811 | 2.22** |
| βGARCH | 0.9036 | 36.19*** |
| γ杠杆 | 0.0099 | 0.15 |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 0.60 |
| λ₂预测调整 | 0.8873 | 1.92* |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.990
持续性66天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 101 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0811 | 2.22** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9036 | 36.19*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0099 | 0.15 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.60 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.8873 | 1.92* |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.990
半衰期:
66天
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