V-Lab
Everflow Resources Ltd非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月9日 星期三的波动率预测
1天
358.35%
decreased by 5.79%
1周
355.43%
decreased by 8.71%
1个月
344.12%
decreased by 20.02%
更新于2026年9月9日星期三 UTC 17:53
参数估计
2007年7月31日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 56个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约56天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.99 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为56天δ = 2.99 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.01 |
| αARCH | 0.0055 | 0.01 |
| βGARCH | 0.9532 | 0.89 |
| γ杠杆 | -1.0000 | -0.09 |
| δ幂 | 2.9881 | 0.06 |
0.988
持续性56天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.01 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0055 | 0.01 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9532 | 0.89 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -1.0000 | -0.09 |
δ 幂 变换幂次 | 2.9881 | 0.06 |
持续性:
0.988
半衰期:
56天
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