V-Lab
Everflow Resources Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
868,669,548,217,272.40%
unchanged at 0.00%
1周
1,060,967,362,363,235.00%
increased by 192,297,814,145,962.62%
1个月
1,613,666,136,473,093.00%
increased by 744,996,588,255,820.60%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:53
参数估计
2007年7月31日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 1142个交易日（约4.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1142天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3584 | |
| αARCH | 0.2460 | |
| βGARCH | 0.7534 |
样条系数
K=9
| γ1 | -6.4776 | |
| γ2 | -19.1634 | |
| γ3 | 43.3743 | |
| γ4 | 99.8369 | |
| γ5 | -628.9491 | |
| γ6 | 1,301.4751 | |
| γ7 | -1,194.1704 | |
| γ8 | 424.2229 | |
| γ9 | 3.8136 |
0.999
持续性1142天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3584 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2460 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7534 |
样条系数
K=9
| γ1 | -6.4776 | |
| γ2 | -19.1634 | |
| γ3 | 43.3743 | |
| γ4 | 99.8369 | |
| γ5 | -628.9491 | |
| γ6 | 1,301.4751 | |
| γ7 | -1,194.1704 | |
| γ8 | 424.2229 | |
| γ9 | 3.8136 |
持续性:
0.999
半衰期:
1142天
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