V-Lab
DHL集团零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
18.40%
decreased by 0.01%
1周
18.89%
increased by 0.48%
1个月
20.48%
increased by 2.07%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:56
参数估计
2000年11月17日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 29个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9473 | 9.88*** |
| αARCH | 0.0694 | 7.11*** |
| βGARCH | 0.9070 | 80.24*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0001 | -0.21 |
0.976
持续性29天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9473 | 9.88*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0694 | 7.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9070 | 80.24*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0001 | -0.21 |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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